Fabio Antonelli

Titolare di Insegnamento

Curriculum

Laureato in Matematica  presso l’ Università di Roma nel 1986,  consegue il diploma di Ph.D. in Mathematics presso la Purdue University (U.S.A.) nel 1993.
Dal 1987 ad oggi è stato ricercatore presso l’ INSEAN di Roma, ricercatore universitario presso l’ Università di Roma I e quindi professore di II fascia in probabilità e statistica (MAT/06) presso le Università della Tuscia, di Chieti – Pescara e di L’Aquila.
E’ stato professore visitatore presso il Mathematics Department della Purdue University, presso il Dipartimento di Matematica dell’ Université du Maine – Le Mans e presso la Osaka University.
E’ stato professore a contratto presso l’Università di Roma – Tor Vergata e presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma.
ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Interessi di ricerca: teoria dei processi stocastici, calcolo stocastico, modelli stocastici dei mercati finanziari, modelli di tassi di interesse, valutazione di titoli derivati, schemi di approssimazione di equazioni differenziali stocastiche.
Membro e/o responsabile locale di progetti GNAFA, INDAM, AMAMEF, MIUR.
Coorganizzatore dei convegni:
Workshop on Quantitative Finance  edizioni I – XII special sessions in “MonteCarlo Probabilistic Methods 2000?,
Lectures on Mathematical Finance
Invito alla Finanza Matematica
ATTIVITA’  DIDATTICA
Docente per i corsi di Basic Algebra, Business Calculus e Calculus for Engineers, Analisi Matematica, Calcolo delle Probabilità, Processi stocastici, Metodi Matematici e Statistici”, Matematica Generale I,  Ricerca Operativa, Fondamenti del mercato dei derivati, Modelli matematici dei mercati finanziari, Calcolo delle Probabilità e Statistica, Calcolo delle Probabilità per la  Finanza.
Relatore di 28 tesi di laurea e di due tesi di dottorato. Membro del collegio dei docenti del dottorato in Matematica presso l’Università di L’Aquila.

Pubblicazioni

  • F. Antonelli:  “Backward Forward Stochastic Differential Equations",  Ann.of Appl. Prob., 3,  3, 777-793, (1993)
  • F. Antonelli:  “Stability of Backward SDE's", Stochastic Processes and their applications, 62, 103-114, (1996).
  • F. Antonelli, A. Kohatsu-Higa: “Filtration Stability of BSDE's",  Stoc. An. and Appl., 18 , 1, 11-37, (2000).
  • F. Antonelli, E. Barucci, M.E. Mancino:  “Asset Pricing with Endogenous Aspiration", DEF,  1, 21—39, (2001).
  • F. Antonelli, E. Barucci, M.E. Mancino: “Asset pricing with a forward-backward stochastic differential utility", Economic Letters,72, 2, 151-157 (2001).   
  • F. Antonelli, A. Kohatsu-Higa: “Rate of Convergence to the Solution of the McKean-Vlasov's Equation" Annals of Applied Probability, 12, 2, 423-476 (2002).
  • F. Antonelli, J. Ma: “Weak Solutions of Forward - Backward SDE's",  Stoch. An. and Appl., 21, 3, 2003.
  • F. Antonelli, E. Barucci, M.E. Mancino: “A Comparison result for BFSDE's and Applicationsto Utility Theory", Mathematical Methods of Operations Research, 54,  3, 407-423 (2002)
  • F. Antonelli, A. Pascucci: “Viscosity solutions of a utility problem", Journal of Diff. Equations, 186, 69-87 (2002).
  • F. Antonelli, A. Kohatsu-Higa: “Densities of Backward SDE's",  Potential Analysis}, 22 , n.3, 263-287, (2005).
  • F. Antonelli, S. Hamadene: “Existence of solutions of BFSDE's with continuous monotone coefficients", Statistics Probability Letters, 76, 1559-1569 (2006).
  • F. Antonelli: Rate of convergence of Monte Carlo simulations for the Hobson-Rogers model", con V. Prezioso, Int. J. Theor. Appl. Finance, 11,  8, 889-904, (2008).
  • F. Antonelli,S. Scarlatti “Pricing Options under stochastic volatility: a power series approach", Finance Stoch., 13, 2, 269-303, (2009).
  • F. Antonelli, S.Scarlatti, A. Ramponi: “Exchange option pricing under stochastic volatility: a correlation expansion", Review of Deriv. Research, 13,  1, 45-73.  (2010).
  • F. Antonelli, S.Scarlatti, A. Ramponi: “Option based risk management of a bond portfolio under regime switching interest rates",  DEF (2011).
  • F. Antonelli, C. Mancini, M. Pinar: “Calibrated American option pricing by stochastic linear programming", Optimization, (2013)

SOME CONFERENCES AND INVITED TALKS:
Conference  on "Backward Stochastic Differential Equation", Le-Mans June 2-4  1996, with the talk “Stability of BSDE's". National Conference on Stochastic processes and applications,  Padova  1998, with the talk “Velocità di convergenza di un Metodo di Particelle alla soluzione dell'Equazione di  McKean-Vlasov". III meeting on Backward Stochastic Differential equations and application,  2002, Weihai China, Weihai branch of Shandong University with the talk “Densities of BSDE's". Meeting SIMAI 2000, Ischia Porto, with the talk “BF SDE's and Applications to Utility Models", Coorganizer  of  15  editions of  “Workshop on Quantitative Finance". Invited seminars at Purdue University,  Universitat de Barcelona,  Università di Firenze, Bologna, Milano Bicocca, Pisa, Venezia, Chieti-Pescara, Perugia, Udine, Politecnico di Milano, Luiss, Roma III, Roma Tor Vergata, Ecole Polytechnique, New Mexico State University , Universitè du Maine, Osaka University.